Como cada cierre de mes repasamos los resultados de los sistemas de trading que empleamos para invertir en los mercados financieros. Esto nos permite monitorear los resultados que vamos obteniendo, lo que denominamos ranking mensual de estrategias.
Actualmente trabajamos con 11 sistemas automáticos de trading tras los nuevos desarrollos. Realmente los sistemas en sí son 5 distintos. Todos operan sobre el futuro e-mini S&P500.
Adicionalmente, Ulises lo hace sobre los futuros del DAX, la soja o el gas natural. Cronos trabaja también los futuros de la soja y el Bund alemán. Por último, la estrategia Gap Fill and Reverse la empleamos también sobre los futuros del crudo.
Todos mis sistemas están orientados a una operativa de corto plazo en los mercados de futuros. La mayoría de ellos en operaciones intradía y, otros, en swing trading, con operaciones de dos a 5 días de duración aproximadamente.
RANKING ESTRATEGIAS TRADING ENERO
Para cada estrategia se recogen las siguientes métricas de interés:
2017: rendimiento que lleva la estrategia a lo largo del año actual
Inicio: rentabilidad obtenida desde la puesta en funcionamiento de la estrategia, cada una ha tenido una fecha de inicio distinta
Anualizado: el rendimiento medio que ha obtenido la estrategia por año, es decir, la rentabilidad anual que devuelve
Max. DD: el máximo drawdown (racha de pérdidas) experimentado por la estrategia hasta ahora
Ratio Inicio / Max. DD: ésta es una métrica global de la calidad del sistema, el cuánto ha ganado desde su inicio frente a la peor racha de pérdidas que ha tenido en su vida en cuenta real. Resultados por encima de valor 1 nos indican un sistema bastante ‘apetecible’.
Es importante precisar que en este ranking no se tiene en cuenta el coste de la cuota de suscripción (Collective2 si que lo tiene en cuenta). Sí se tienen en cuenta los costes propios de la operativa como las comisiones y deslizamientos.
Los últimos sistemas que hemos ido añadiendo a la operativa apenas cuentan con histórico, por lo que es prematuro calcular el retorno anualizado y el ratio Inicio / Max. DD todavía.
Cronos S&P500 continúa copando de manera global el ranking de sistemas por su buen comportamiento. Unos drawdown relativamente bajos en relación a la rentabilidad devuelta (por cierto ahora está iniciando un nuevo drawdown).
Dentro de los sistemas con los que contamos con al menos 6 meses de histórico en cuenta real, Ulises S&P500 es globalmente el que peor posicionado queda. No es por haber tenido excesivas pérdidas, si no más bien por el bajo retorno anualizado. Este sistema está operando muy poco en los últimos meses, al igual que la versión del DAX, y todo ello perjudica al ratio.
RENDIMIENTO MENSUAL POR SISTEMA ACTUALIZADO
Si observamos el beneficio por contrato que va obteniendo cada sistema tenemos lo siguiente. Este análisis lo realizamos con datos de cuenta real, incluyendo comisiones y deslizamientos de precio. Para Febrero de 2017 queda de la siguiente manera:
El mes de Febrero ha sido globalmente un mes normalito tirando a malo. Hemos cerrado con beneficios, sí, pero tal como comentábamos en el post de cierres de portfolios de febrero, la rentabilidad mensual esperada es ligeramente superior.
Fijaros que hemos aumentado notablemente el número de sistemas en cartera y hemos tenido un beneficio mensual similar a cuando operábamos con 5 sistemas. Por eso digo que ha sido un mes tirando a malo.
Otro aspecto a destacar es que los sistemas sobre la soja son los que más volatilidad aportan. Son justo este mes los sistemas que más ganaron y perdieron respectivamente