Como cada cierre de mes repasamos los resultados de los sistemas de trading que empleamos para invertir en los mercados financieros. Esto nos permite monitorear los resultados que vamos obteniendo, lo que denominamos ranking mensual de estrategias.
Actualmente trabajamos con 6 sistemas automáticos de trading y una Cartera de acciones de medio plazo. Realmente los sistemas son 4 distintos , y todos operan sobre el futuro e-mini S&P500, y adicionalmente uno de ellos lo hace sobre los futuros del DAX o la soja.
Los sistemas de trading están orientados a una operativa de corto plazo en los mercados de futuros, la mayoría en operaciones intradía y otros en swing trading de dos a 5 días aproximadamente.
La cartera de acciones sin embargo está orientada al medio plazo, en una operativa más tranquila con operaciones a varios meses vista y más sencilla para iniciarse en bolsa.
RANKING DE ESTRATEGIAS DICIEMBRE
Para cada estrategia se recogen las siguientes métricas de interés:
2016: rendimiento que lleva la estrategia a lo largo del año actual
Inicio: rentabilidad obtenida desde la puesta en funcionamiento de la estrategia, cada una ha tenido una fecha de inicio distinta
Anualizado: el rendimiento medio que ha obtenido la estrategia por año, es decir, la rentabilidad anual que devuelve
Max. DD: el máximo drawdown (racha de pérdidas) experimentado por la estrategia hasta ahora
Ratio Inicio / Max. DD: ésta es una métrica global de la calidad del sistema, el cuánto ha ganado desde su inicio frente a la peor racha de pérdidas que ha tenido en su vida en cuenta real. Resultados por encima de valor 1 nos indican un sistema bastante ‘apetecible’.
Es importante precisar que en este ranking no se tiene en cuenta el coste de la cuota de suscripción (Collective2 si que lo tiene en cuenta) , aunque sí los costes propios de la operativa como las comisiones y deslizamientos.
Cronos continúa por largo el primero en el ranking. Su buena relación benenficio / drawdown es muy notable respecto al resto de sistemas. La verdad es que 2016 ha sido un año fantástico para él.
Prometeo y Ulises E-mini DAX tampoco van nada mal, justo por detrás. Prometeo cierra el año con un 36% de rentabilidad, nada desdeñable. Ulises E-mini DAX tuvo un mal comienzo pero rápidamente recuperó su senda de resultados esperada respecto al backtesting.
La versión de Ulises para el E-mini S&P500 no fue demasiado bien durante este año, dejándose un -1.8% de rentabilidad. Aunque tampoco es nada preocupante. En Diciembre de 2015, cuando lo pusimos a trabajar, hizo un 14% sólo en ese mes.
Para la cartera de Medio Plazo ha sido un mal año con una rentabilidad negativa del -4.6%.
Los resultados mixtos, pero globalmente muy positivos, ponen de manifiesto una vez más la importancia de diversificar entre diferentes estrategias de trading.
RENDIMIENTOS POR SISTEMA DICIEMBRE
Si observamos el beneficio por contrato que va obteniendo cada sistema tenemos lo siguiente:
El mes de Diciembre ha sido fantástico para el global de los sistemas. Ninguno de ellos ha perdido dinero durante este mes y 3 de ellos han cerrado con un beneficio notable. Cronos fue el sistema que mejor lo hizo, con un beneficio de 1.438 USD por contrato de futuros e-mini.
Es importante matizar que este mes hicimos más importe total porque también trabajamos con más sistemas. Sin embargo ésto no podemos considerarlo un portfolio en sí, ya que normalmente suelen aplicarse distintos tamaños de posición por estrategia. Aquí vemos el resultado operando con 1 contrato únicamente, de cara a evaluar monetariamente cada estrategia.